主力合约套利分析月报1008
作者：孙喻琴 来源： 点击数：948 文章时间：2010-08-23
套利系列报告
主力合约套利分析月报1008
摘要：2010-7-19至2010-8-20，除IF1103外，其他合约都存在无风险正向期现套利（买现货、卖期货）机会。IF1008无风险期现套利机会较前期主力合约继续减少，市场有效性快速提高。IF1008成为主力合约期间，共出现正向套利机会348次（基于1分钟数据统计），占总交易时间的5.14%，平均年化收益率10.08%；反向套利机会42次，占总交易时间的0.62%，平均年化收益率25.03%。
IF1008期现价差 正向套利机会(次） 占总交易时间比例 平均年化收益率 成本以上 348 5.1% 10.08% 30点以上 6 0.1% 10.62% 50点以上 0 0.0% 0.0% 70点以上 0 0.0% 0.0% 90点以上 0 0.0% 0.0%
主要内容：
一、 沪深300期现走势对比及套利概览
二、 主力合约期现套利机会及收益率
三、 主力合约跨期套利机会
四、 IF1008最后2小时走势与交割结算价
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